ЦБ готовит собственную систему оценки крупных заемщиков банков

28.03.2017

Банк России обсуждает с участниками рынка внедрение собственной модели оценки рисков заемщиков. Новый подход позволит определить уровень резервирования исходя из совокупной долговой нагрузки заемщика и других факторов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько топ-менеджеров крупных банков.

«Регулятор настроен решительно, потому что все чаще вскрываются ситуации, когда резервы у банка не соответствуют реальному положению заемщика», — говорит один из участников обсуждения. По словам собеседников издания, ЦБ планирует сам отрейтинговать ряд крупных заемщиков (исходя из их активов; круг пока не определен), формировать резервы по выданным им кредитам банки должны будут исходя не из общего положения 254-П, а согласно рейтингу ЦБ. По информации газеты, методологию разрабатывает служба анализа рисков. В ЦБ отказались от комментариев.

Идея ЦБ стала особенно актуальна на фоне банкротства второй по величине в стране авиакомпании «Трансаэро». В середине 2015 года компания не смогла обслуживать долг в размере 260 млрд рублей, в число ее крупнейших кредиторов входили Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Абсолют-Банк, Новикомбанк и др. После краха «Трансаэро» выяснилось, что у ряда кредиторов резервы минимальны и доформирование в адекватном объеме (100% размера кредита) может серьезно ударить по капиталу. ЦБ пришлось пойти на беспрецедентные меры и разрешить банкам растянуть формирование резервов по кредитам «Трансаэро» на год.

ЦБ даст банкам — кредиторам «Трансаэро» отсрочку по формированию резервов на год

Банк России предоставит банкам-кредиторам «Трансаэро» отсрочку на год по формированию резервов под кредиты банкротящейся авиакомпании. Об этом «Коммерсанту» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, решение об особых требованиях по резервам было принято после изучения финансового состояния банков, кредитовавших «Трансаэро».

Общее положение ЦБ по резервам 254-П дает возможность формировать их по каждой группе заемщиков в широком диапазоне. «Внутренние методики оценки финансового положения заемщиков могут различаться от банка к банку», — поясняет руководитель департамента риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталия Тутова.

«На фоне недостаточно развитой системы обмена информацией о кредитных историях юрлиц это может приводить к тому, что кредитный риск одной и той же компании разные банки оценивают по-разному», — продолжает Тутова. На практике нередко один и тот же заемщик может в одном банке хорошо обслуживать кредит, во втором реструктурировать свою задолженность, а у третьего быть в просрочке, объясняет топ-менеджер крупного банка. По его словам, если регулятор будет сам указывать размер резерва по конкретному заемщику, то в его оценке будет учитываться качество обслуживания всех долгов и всем кредиторам придется формировать провизии исходя из оценки ЦБ, в целом объем резервов вырастет.

По словам собеседников газеты, ЦБ уже ужесточает подход к формированию резервов. «Раньше банки получали акты проверки с оценкой ЦБ и почти всегда могли привести аргументы и добиться значительного снижения объема дополнительных резервов, — говорит руководитель департамента риск-менеджмента банка из топ-10. — Сейчас кредитные организации нередко получают «письма счастья» о необходимости создать резерв в конкретном размере без возможности его оспорить».